Quantitatives Risikomanagement in Theorie und Praxis

Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Buch ist besonders geeignet für Finanzmanager, Studenten von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie weiteren Interessierten.Das Buch bietet neben den praxisorientierten Instrumenten der Risikomessung eine Entscheidungsgrundlage für Finanzmarktakteure und solche die es werden wollen.Analysiert werden hierbei u.a.:- Varianz- Standardabweichung- Volatilität- Korrelation- Value-at-Risk-Konzept; VaR von Portfolios; VaR einzelner Positionen; Incremental Value-at-Risk; Marginal VaR- historische Simulation- alternative Risikomaße wie der Lower Partial Moments-Ansatz (LPM's) - Wechselbeziehung und Diversifikation im Portfolio- Regression zum Mittelwert. Das Buch teilt sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil auf. Die theoretische Sichtweise bezieht sich auf die Instrumente der Risikomessung. Der praktische Teil und damit das Kernstück hinterleuchtet die anwenderorientierte Tauglichkeit von finanzmarktökonometrischen Messverfahren. Die Instrumente werden analysiert und anhand quantitativer Portfoliomanagement-Verfahren getestet sowie bewertet. Die Analyse quantitativer Risikomaßzahlen vollzieht sich dabei an derivativen Produkten des Kapitalmarktes. Der Leser erfährt somit einen vertieften Einblick in die quantitative Welt der Risikomessung.Dem Leser wird eine Kombination von Instrumenten der Risikomessung erläutert, welche in der Lage sein kann, gegen evolutionäre Wellen, die Strukturbrüche nach sich ziehen können, robust zu sein.