Produktbild
Mike Weidner

Implizite Volatilität

Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken

Buch

Inhaltsangabe:Zusammenfassung: In der Arbeit Implizite Volatilität, -Strukturen, Analyse und Bedeutung im Optionshandel der Banken geht der Autor, um eine Grundlage für die weiteren Kapitel zu schaffen, vorab auf die Optionsbewertungstheorie ein. Es wird der Einfluß der Optionspreisdeterminanten (Basispreis, Kurs des Basiswertes, Restlaufzeit, Zinssatz, Volatilität) auf den Optionspreis erläutert und neben dem Optionspreismodell nach Black/Scholes die Optionspreissensitiven (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho) vorgestellt, die durch entsprechende Grafiken unterlegt werden. Desweiteren geht der Autor auf die historische Volatilität, deren Berechnu… Mehr

CHF 46.90

Preise inkl. MwSt. und Versandkosten (Portofrei ab CHF 40.00)

Versandfertig innerhalb 1-3 Werktagen

Produktdetails


  • ISBN: 978-3-8386-0153-3
  • EAN: 9783838601533
  • Produktnummer: 15886783
  • Verlag: diplom.de
  • Sprache: Deutsch
  • Erscheinungsjahr: 1997
  • Seitenangabe: 128 S.
  • Masse: H21.0 cm x B14.8 cm x D0.9 cm 195 g
  • Abbildungen: Paperback
  • Gewicht: 195

1 weiteres Werk von Mike Weidner:


Bewertungen


0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.