Arch Models and Financial Applications
time series models, which allow for aquite exhaustive studyoftheunderlyingdynamics.Itisthereforepossibletoreexamineanumberof classicalquestions like the random walkhypothesis, prediction intervals building, presenceoflatentvariables [factors] etc., and to test the validity ofthe previously established results.
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V103:
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Produktdetails
- ISBN: 978-1-4612-7314-1
- EAN: 9781461273141
- Produktnummer: 14642663
- Verlag: Springer New York
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 2012
- Seitenangabe: 244 S.
- Masse: H23.5 cm x B15.5 cm x D1.3 cm 376 g
- Auflage: Softcover reprint of the original 1st ed. 1997
- Abbildungen: Paperback
- Gewicht: 376
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