Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen.An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich für die beiden genannten Entwicklungen empirische Belege finden lassen. Er klassifiziert bereits verfügbare ARCH-/GARCH-Modelle zur adäquaten Beschreibung der Volatilitätsmuster der Emerging Markets und nimmt eine eige…
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Produktdetails
Weitere Autoren: Hauser, Prof. Dr. Siegfried (Vorb.)
- ISBN: 978-3-663-10373-8
- EAN: 9783663103738
- Produktnummer: 17650768
- Verlag: Deutscher Universitätsverlag
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2015
- Plattform: PDF
- Masse: 11'710 KB
Über den Autor
Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.
56 weitere Werke von Frank Herrmann:
Operative Planung in IT-Systemen für die Produktionsplanung und -steuerung
Ebook (PDF Format)
CHF 36.20
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