Volatilitätsprognose mit Faktor-GARCH-Modellen
Eine empirische Studie für den deutschen Aktienmarkt
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Schätz- und Prognoseansatz.
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Produktdetails
- ISBN: 978-3-8244-6625-2
- EAN: 9783824466252
- Produktnummer: 16409874
- Verlag: Deutscher Universitätsvlg
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 1997
- Seitenangabe: 127 S.
- Masse: H21.0 cm x B14.8 cm x D0.8 cm 216 g
- Auflage: 1997. 1997
- Abbildungen: Book; 22 schwarz-weiße Abbildungen, 59 schwarz-weiße Tabellen, Bibliographie
- Gewicht: 216
Über den Autor
Dr. Thomas Kaiser war wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Zur Zeit ist er im Zentralbereich Risk Management Support & Control der Westdeutschen Landesbank tätig.
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