Risikoaggregation und Monte-Carlo-Simulation

Dieser Band stellt praxisorientiert die Monte-Carlo-Simulation (Risikosimulation) vor, die es ermöglicht, den Gesamtrisikoumfang eines Unternehmens oder Projektes zu berechnen (Risikoaggregation) und mögliche bestandsgefährdende Entwicklungen aus Kombinationseffekten von Einzelrisiken zu erkennen (Kernanforderung an ein Risikomanagement nach §91 Abs. 2 AktG). Ausgehend von einer Einführung zu Risikoanalyse und Risikoquantifizierung wird gezeigt, wie durch die Verbindung von Unternehmensplanung und Risikoanalyse mittels Monte-Carlo-Simulation eine Risikoaggregation durchgeführt wird (mit Excel und der Simulationssoftware Crystal Ball).Der InhaltGrundlagen des RisikomanagementsRisikoquantifizierung als Grundlage der RisikoaggregationRisikoaggregation: Bestimmung des Grads der Bestandsbedrohung und des GesamtrisikoumfangsAnwendung der Risikoaggregation: Messung der RisikotragfähigkeitDie ZielgruppenDozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre, des Wirtschaftsingenieurwesens und der WirtschaftsmathematikPraktiker aus Controlling, Risikomanagement und UnternehmensplanungDie AutorenProf. Dr. Werner Gleißner ist Vorstand FutureValue Group AG und EACVA sowie Professor für Betriebswirtschaft, insb. Risikomanagement, an der Technischen Universität Dresden. Er befasst sich mit der Integration von Risikomanagement, Rating- und Unternehmensbewertungstheorie.Marco Wolfrum ist Partner und Senior Analyst der FutureValue Group im Bereich Financial Modelling, Risikomanagement, Rating und Unternehmensbewertung.