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Alexander Melichar

Problems of Value At Risk - A Critical View

Geheftet

Seminar paper from the year 2009 in the subject Business economics - Controlling, grade: 1,5, University of Innsbruck (Institut für Banken und Finanzen), course: Seminar SBWL Risk Management, language: English, abstract: This seminar paper is divided in the following chapters:1. Definition of Value at Risk: What is VaR, several definitions of this figure.2. The three common approaches for calculating Value at Risk: Historical simulation,Monte Carlo simulation, Variance-Covariance model.3. The critical view: Problems and limitations of Value at Risk. Which approach can be meaningfully used and when not? Why is Value at Risk not the only truth… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-3-640-76161-6
  • EAN: 9783640761616
  • Produktnummer: 10599896
  • Verlag: GRIN Publishing
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2010
  • Seitenangabe: 20 S.
  • Masse: H21.0 cm x B14.8 cm x D0.1 cm 44 g
  • Auflage: 1. Auflage.
  • Gewicht: 44

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