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Daniel W. Stroock

Markov Processes from K. Ito's Perspective (AM-155)

Ebook (PDF Format)

Kiyosi Itô's greatest contribution to probability theory may be his introduction of stochastic differential equations to explain the Kolmogorov-Feller theory of Markov processes. Starting with the geometric ideas that guided him, this book gives an account of Itô's program. The modern theory of Markov processes was initiated by A. N. Kolmogorov. However, Kolmogorov's approach was too analytic to reveal the probabilistic foundations on which it rests. In particular, it hides the central role played by the simplest Markov processes: those with independent, identically distributed increments. To remedy this defect, Itô interpreted Kolmogorov's f… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-1-4008-3557-7
  • EAN: 9781400835577
  • Produktnummer: 20330173
  • Verlag: Princeton University Press
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2003
  • Seitenangabe: 288 S.
  • Plattform: PDF
  • Masse: 0 KB

Über den Autor


Daniel W. Stroock

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