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Michael C. (Hrsg.) Fu

Advances in Mathematical Finance

Buch

This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments in theory and practice, the Festschrift is dedicated to Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday.Specific topics covered include:* Theory and application of the Variance-Gamma process* Lévy process driven fixed-income and credit-risk models, including CDO pricing* Numerical PDE and Monte Carlo methods* Asset pricing and derivatives valuation and hedging* Itô formulas for fractional Brownian motion*… Mehr

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Produktdetails


Weitere Autoren: Jarrow, Robert A. (Hrsg.) / Yen, Ju-Yi (Hrsg.)
  • ISBN: 978-0-8176-4544-1
  • EAN: 9780817645441
  • Produktnummer: 2727150
  • Verlag: Springer Nature
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2007
  • Seitenangabe: 334 S.
  • Masse: H23.3 cm x B16.5 cm x D2.1 cm 626 g
  • Auflage: 2007
  • Gewicht: 626

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