Berücksichtigung der Risiken von Derivaten im Grundsatz I des Kreditwesengesetzes
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung: Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Berücksichtigung der Risiken von Derivaten in dem mit Wirkung vom 01.06.1998 geänderten Grundsatz I des Kreditwesengesetzes. Dabei wird dargelegt, wie die Eigenmittelunterlegung der Risikoaktiva berechnet wird. Es wird die Ermittlung der Bemessungsgrundlage dargestellt. Die Marktbewertungsmethode und die Laufzeitmethode werden beschrieben. Die Berücksichtigung des Optionspreisrisikos mittels der Delta-Plus-Methode und der Szenario-Matrix-Methode wird anhand von zwei ausführlichen Beispielen beschrieben. Bei den Handelsbuchrisikopositionen wird die Jahresbandmetho…
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Produktdetails
- ISBN: 978-3-8324-1600-3
- EAN: 9783832416003
- Produktnummer: 15498852
- Verlag: Diplom.de
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 1999
- Seitenangabe: 142 S.
- Plattform: PDF
- Masse: 4'313 KB
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