Advances in Mathematical Finance
This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments in theory and practice, the Festschrift is dedicated to Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday.Specific topics covered include:* Theory and application of the Variance-Gamma process* Lévy process driven fixed-income and credit-risk models, including CDO pricing* Numerical PDE and Monte Carlo methods* Asset pricing and derivatives valuation and hedging* Itô formulas for fractional Brownian motion*…
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Produktdetails
Weitere Autoren: Jarrow, Robert A. (Hrsg.) / Yen, Ju-Yi (Hrsg.) / Elliott, Robert J (Hrsg.)
- ISBN: 978-0-8176-4545-8
- EAN: 9780817645458
- Produktnummer: 13798890
- Verlag: Springer Basel AG
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 2007
- Seitenangabe: 336 S.
- Plattform: PDF
- Masse: 10'054 KB
- Auflage: 2007
- Abbildungen: 10 schwarz-weiße Tabellen, Bibliographie
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