Christian Peitz

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen

Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Buch

Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die… Mehr

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Produktdetails

ISBN: 978-3-658-12261-4
EAN: 9783658122614
Produktnummer: 19601244
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden
Sprache: Deutsch
Erscheinungsjahr: 2016
Seitenangabe: 288 S.
Masse: H21.1 cm x B15.4 cm x D2.0 cm 383 g
Auflage: 1. Aufl. 2016
Abbildungen: Paperback
Gewicht: 383

Über den Autor

Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicherAssistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie undquantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondereAnalyse von Finanzzeitreihen.