Theorien zur Portfoliobildung auf Basis höherer Verteilungsmomente
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 2,0, Technische Universität Chemnitz, Sprache: Deutsch, Abstract: Hauptziel des Portfolio-Managements besteht darin, eine für den Investor optimale Zusammensetzung der Assets zu finden, welche die erwarteten Renditen bei einem bestimmten Risiko maximiert. Das Wettrennen um die Erfindung der besten Risikobewertung ist nach wie vor im Gange. Möglicherweise gibt es keine vollständig zufriedenstellende Antwort auf die Frage, was als die richtige Bewertungsmethode anzusehen ist. Bei normalverteilten Renditen findet üblicherweise die Mean-Varianz-Optimierung ihre…
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Produktdetails
- ISBN: 978-3-640-76615-4
- EAN: 9783640766154
- Produktnummer: 10640520
- Verlag: GRIN Publishing
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2010
- Seitenangabe: 32 S.
- Masse: H21.1 cm x B15.1 cm x D0.7 cm 101 g
- Auflage: 1. Auflage
- Gewicht: 101
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