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René L. Schilling

Martingale und Prozesse

Ebook (PDF Format)

Dieser Band ist der dritte Teil der Modernen Stochastik. Als Fortsetzung der Wahrscheinlichkeit werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskreten Martingale - ihr Konvergenzverhalten, optional sampling & stopping, gleichgradige Integrierbarkeit und Martingalungleichungen. Die Stärke der Martingaltechniken wird in den Kapiteln über Anwendungen in der klassischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und über die Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichungen illustriert. Die zweite Hälfte des Buchs beschäftigt sich mit Irrfahr… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-3-11-035068-5
  • EAN: 9783110350685
  • Produktnummer: 27114338
  • Verlag: Gruyter, Walter de GmbH
  • Sprache: Deutsch
  • Erscheinungsjahr: 2018
  • Seitenangabe: 206 S.
  • Plattform: PDF
  • Masse: 1'881 KB
  • Auflage: 1. Auflage

Über den Autor


René L. Schilling, Technische Universität Dresden, Germany.

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