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Sigurd Assing

Continuous Strong Markov Processes in Dimension One

A Stochastic Calculus Approach

Buch

The book presents an in-depth study of arbitrary one-dimensional continuous strong Markov processes using methods of stochastic calculus. Departing from the classical approaches, a unified investigation of regular as well as arbitrary non-regular diffusions is provided. A general construction method for such processes, based on a generalization of the concept of a perfect additive functional, is developed. The intrinsic decomposition of a continuous strong Markov semimartingale is discovered. The book also investigates relations to stochastic differential equations and fundamental examples of irregular diffusions.

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Produktdetails


Weitere Autoren: Schmidt, Wolfgang M.
  • ISBN: 978-3-540-64465-1
  • EAN: 9783540644651
  • Produktnummer: 3497850
  • Verlag: Springer Berlin Heidelberg
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 1998
  • Seitenangabe: 152 S.
  • Masse: H23.5 cm x B15.5 cm x D0.8 cm 242 g
  • Auflage: 1998
  • Abbildungen: Paperback
  • Gewicht: 242

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