Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und Kreditrisiken
In dieser Arbeit werden Methoden zur Quantifizierung des Prämien- und Reserverisikos von Nichtleben-Versicherungsunternehmen vorgestellt. Außerdem befasst sich die Arbeit mit der ModelIierung und Analyse von Abhängigkeiten zwischen Risiken, insbesondere Kreditrisiken.Im Zusammenhang mit dem Prämienrisiko werden Credibility-Modelle zur Bestimmung von Prädiktoren für die zukünftigen Prämien, sowie zur Messung der Genauigkeit dieser Prognosen, präsentiert. In diesem Kontext wird auch das multivariate Bühlmann-Straub Modell betrachtet, das die Berücksichtigung von Interdependenzen zwischen verschiedenen Portfolios erlaubt.Zur Quantifizierung des…
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Produktdetails
- ISBN: 978-3-8322-9023-8
- EAN: 9783832290238
- Produktnummer: 17777009
- Verlag: Shaker Verlag
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2010
- Seitenangabe: 170 S.
- Masse: H21.1 cm x B14.9 cm x D1.2 cm 233 g
- Gewicht: 233
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