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Lakhdar Aggoun

Measure Theory and Filtering

Buch

Aimed primarily at those outside of the field of statistics, this book not only provides an accessible introduction to measure theory, stochastic calculus, and stochastic processes, with particular emphasis on martingales and Brownian motion, but develops into an excellent user's guide to filtering. Including exercises for students, it will be a complete resource for engineers, signal processing researchers, or anyone with an interest in practical implementation of filtering techniques, in particular, the Kalman filter. Three separate chapters concentrate on applications arising in finance, genetics, and population modelling.

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Produktdetails


Weitere Autoren: Elliott, Robert J.
  • ISBN: 978-0-521-83803-0
  • EAN: 9780521838030
  • Produktnummer: 1608364
  • Verlag: Cambridge University Press
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2015
  • Seitenangabe: 270 S.
  • Masse: H25.0 cm x B17.5 cm x D1.9 cm 652 g
  • Abbildungen: HC gerader Rücken kaschiert
  • Gewicht: 652

Über den Autor


Lakhdar Aggoun is an Associate Professor in the Department of Mathematics and Statistics at Sultan Qabos University, Oman. Robert Elliott is the RBC Financial Group Professor of Finance at the University of Calgary, Canada.

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