Risikoreporting in Finanzinstituten

Dieses Buch liefert eine integrierte und ganzheitliche Sicht auf das Themenfeld Risikoreporting in Finanzinstituten und geht zugleich auf die Möglichkeiten einer IT-Unterstützung im Kontext aktueller Entwicklungen gemäß BCBS #239 / MaRisk AT 4.3.4 und neuer Herausforderungen für die Institute ein. Ausgehend von einer Übersicht über aktuelle allgemeine Entwicklungen und ausgewählte regulatorische Anforderungen an das Risikoreporting (Kapitel 1) werden in Kapitel 2 praxisnahe konzeptionelle und technische Möglichkeiten für das Reporting von Risikodaten vorgestellt. Kapitel 3 behandelt exemplarische prototypische Umsetzungen zu den Themen Frühwarnung und Auditierung von Risikoreporting-Anwendungen. Schließlich verschafft in Kapitel 4 ein detailliertes Fallbeispiel zur Kreditdatenanalyse Einblicke in das anspruchsvolle Themenfeld der statistischen Auswertung von Risikodaten.Der Inhalt? Einführung in das Reporting von Risikodaten in Finanzinstituten? Konzeptionelle und technologische Ansätze zur Analyse und zum Reporting von Risikodaten? Prototypische Ausgestaltung einer BI-basierten Reporting-Anwendung und eines Prüfungsansatzes? Detailliertes Fallbeispiel zur Kreditdatenanalyse auf Basis von RStudio? Zusammenfassung und AusblickDie AutorenProfessor Dr. Roland Gabriel, Wirtschaftsinformatik an der Ruhr-Universität Bochum.Professor Dr. Peter Gluchowski, Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Chemnitz.Dr. Guido Golla, Director bei der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Risk Advisory, Köln.Dr. Alexander Pastwa, Senior Manager bei der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Risk Advisory, Düsseldorf.Dr. Uwe Rudolf Fingerlos, Teammanager bei der Banco de Sabadell, S.A. im Bereich Forschung und Entwicklung für die Risikomodellierung, Provinz Barcelona (Spanien).