Lévy Processes
Theory and Applications
A Lévy process is a continuous-time analogue of a random walk, and as such, is at the cradle of modern theories of stochastic processes. Martingales, Markov processes, and diffusions are extensions and generalizations of these processes. In the past, representatives of the Lévy class were considered most useful for applications to either Brownian motion or the Poisson process. Nowadays the need for modeling jumps, bursts, extremes and other irregular behavior of phenomena in nature and society has led to a renaissance of the theory of general Lévy processes. Researchers and practitioners in fields as diverse as physics, meteorology, statistic…
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Produktdetails
Weitere Autoren: Mikosch, Thomas (Hrsg.) / Resnick, Sidney I. (Hrsg.)
- ISBN: 978-0-8176-4167-2
- EAN: 9780817641672
- Produktnummer: 1363863
- Verlag: Birkhäuser Boston
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 2001
- Seitenangabe: 436 S.
- Masse: H26.0 cm x B18.3 cm x D2.8 cm 1'012 g
- Auflage: 2001
- Abbildungen: HC runder Rücken kaschiert
- Gewicht: 1012
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