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Bradford Jordan

The Arbitrage Model of Security Returns

An Empirical Evaluation

Buch

Abstract:Over the last two decades, the Capital Asset Pricing Model (CAPM) has emerged as the dominant theoretical basis for much of the research in financial economics. Because direct observation of the market portfolio is a pre-requisite for any valid application of the CAPM, it cannot serve as a theoretical basis for empirical research in securities markets. The Arbitrage Pricing Theory (APT) is a theoretical alternative to the CAPM in which the market portfolio plays no particular role.The purpose of this research is to develop and test a model of the security return generating process based on the APT.Particular emphasis is placed on two… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-0-530-00662-8
  • EAN: 9780530006628
  • Produktnummer: 31720553
  • Verlag: Dissertation Discovery Company
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2019
  • Seitenangabe: 154 S.
  • Masse: H28.0 cm x B21.6 cm x D0.8 cm 406 g
  • Abbildungen: Paperback
  • Gewicht: 406

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