Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung
Band 1 - Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Browns…
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Produktdetails
- ISBN: 978-3-658-04127-4
- EAN: 9783658041274
- Produktnummer: 33383536
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2014
- Seitenangabe: 323 S.
- Plattform: PDF
- Masse: 3'452 KB
- Auflage: 2014
- Abbildungen: 31 schwarz-weiße Abbildungen, Bibliographie
Über den Autor
Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern. Seine Forschungsgebiete sind Finanzmathematik, Stochastische Steuerung, Monte Carlo Methoden und Risikomodellierung in weiteren Anwendungen.
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