Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik
Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Technische Universität Wien (Wirtschaftsmathematik), Veranstaltung: Finanz- und Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Methode der Sattelpunkt-Approximation, die dazu verwendet wird die Dichte (und Tail-Wahrscheinlichkeit) einer Verteilung, die nicht in geschlossener Form gegeben ist, oder eine sehr komplizierte Darstellung hat, approximativ berechnen zu können. Diese Methode wird zuerst zur Berechnung von europäischen Put-Optionspreisen, unter Verwendung von Jump-Diffusion Prozessen, Normal-Invers-Gauß Prozessen…
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Produktdetails
- ISBN: 978-3-640-88669-2
- EAN: 9783640886692
- Produktnummer: 13051255
- Verlag: Grin Verlag
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2011
- Seitenangabe: 64 S.
- Plattform: PDF
- Masse: 2'332 KB
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