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Florian Mair

Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik

Ebook (PDF Format)

Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Technische Universität Wien (Wirtschaftsmathematik), Veranstaltung: Finanz- und Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Methode der Sattelpunkt-Approximation, die dazu verwendet wird die Dichte (und Tail-Wahrscheinlichkeit) einer Verteilung, die nicht in geschlossener Form gegeben ist, oder eine sehr komplizierte Darstellung hat, approximativ berechnen zu können. Diese Methode wird zuerst zur Berechnung von europäischen Put-Optionspreisen, unter Verwendung von Jump-Diffusion Prozessen, Normal-Invers-Gauß Prozessen… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-3-640-88669-2
  • EAN: 9783640886692
  • Produktnummer: 13051255
  • Verlag: Grin Verlag
  • Sprache: Deutsch
  • Erscheinungsjahr: 2011
  • Seitenangabe: 64 S.
  • Plattform: PDF
  • Masse: 2'332 KB

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