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Kai Neumann

Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften

vertieft am Beispiel von DAX-Futures mit unterschiedlicher Laufzeit

Buch

Der Autor analysiert die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten auf den gleichen Kontraktgegenstand (DAX) mit unterschiedlicher Fälligkeit. Die Untersuchung dieser Beziehung ist von der empirischen Kapitalmarktforschung bislang mit Hinweis auf die geringen Umsätze im Kontrakt mit der längeren Restlaufzeit nicht vorgenommen worden.Für das Verständnis einer solchen Analyse muß auch der Kontraktgegenstand selbst und seine Preisbeziehung zum fixen Terminkontrakt dargestellt werden. Einführend wird hierzu ein historischer Abriß über den deutschen fixen Aktienterminhandel vor 1945 gewählt, da hierdurch… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-3-428-10088-0
  • EAN: 9783428100880
  • Produktnummer: 16751454
  • Verlag: Duncker & Humblot GmbH
  • Sprache: Deutsch
  • Erscheinungsjahr: 1999
  • Seitenangabe: 190 S.
  • Masse: H23.3 cm x B15.9 cm x D1.0 cm 265 g
  • Abbildungen: Tabellen, Abbildungen; 190 S.
  • Gewicht: 265

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