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Lothar Partzsch

Brownian Motion

An Introduction to Stochastic Processes

Ebook (PDF Format)

Brownian motion is one of the most important stochastic processes in continuous time and with continuous state space. Within the realm of stochastic processes, Brownian motion is at the intersection of Gaussian processes, martingales, Markov processes, diffusions and random fractals, and it has influenced the study of these topics. Its central position within mathematics is matched by numerous applications in science, engineering and mathematical finance. Often textbooks on probability theory cover, if at all, Brownian motion only briefly. On the other hand, there is a considerable gap to more specialized texts on Brownian motion which is no… Mehr

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Produktdetails


Weitere Autoren: Schilling, René L. / Böttcher, Björn (Beitr.)
  • ISBN: 978-3-11-027898-9
  • EAN: 9783110278989
  • Produktnummer: 18123147
  • Verlag: De Gruyter
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2012
  • Seitenangabe: 394 S.
  • Plattform: PDF
  • Masse: 0 KB

Über den Autor


René L. Schilling and Lothar Partzsch, Dresden University of Technology, Germany.

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