Stochastic Integrals
Proceedings of the LMS Durham Symposium, July 7-17, 1980
¿To begin at the beginning: ¿¿.- Stochastic integrals: Basic theory.- Stochastic integration and discontinuous martingales.- Martingales, the Malliavin calculus and H¿rmander's theorem.- On a representation of local martingale additive functionals of symmetric diffusions.- Set-parametered martingales and multiple stochastic integration.- Generalized ornstein ¿ Uhlenbeck processes as limits of interacting systems.- Weak and strong solutions of stochastic differential equations: Existence and stability.- On the decomposition of solutions of stochastic differential equations.- A differential geometric formalism for the ito calculus.- Homogenizat…
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V103:
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Produktdetails
- ISBN: 978-3-540-10690-6
- EAN: 9783540106906
- Produktnummer: 3660632
- Verlag: Springer Berlin Heidelberg
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 1981
- Seitenangabe: 556 S.
- Masse: H23.5 cm x B15.5 cm x D2.9 cm 832 g
- Auflage: 1981
- Abbildungen: Paperback
- Gewicht: 832
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