Georg Schlüchtermann

Modellierung derivater Finanzinstrumente

Theorie und Implementierung

Ebook (PDF Format)

Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert. Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel werden abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert. Der Ansatz über die Martingaltheorie ist ein Gegenstand, der für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und ex… Mehr

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Produktdetails

Weitere Autoren: Pilz, Stefan

ISBN: 978-3-8348-9771-8
EAN: 9783834897718
Produktnummer: 33292313
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Sprache: Deutsch
Erscheinungsjahr: 2010
Seitenangabe: 407 S.
Plattform: PDF
Masse: 3'517 KB
Auflage: 2010
Abbildungen: Bibliographie

Über den Autor

Prof. Dr. Georg Schlüchtermann, Mathematisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität MünchenDr. Stefan Pilz, Mathematisches Institut, Ludwig-Maximilians-Universität München