Delta-Hedge. Absicherung mit dem Einsatz von Derivaten
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Düsseldorf früher Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: In der geschichtlichen Entwicklung der Derivate ist eine Vielzahl von verschiedenen Absicherungsstrategien entwickelt worden. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit beschränkt sich daher auf die Strategie des statischen sowie des dynamischen Hedging unter Berücksichtigung des Delta-Faktors, einer Sensitivitätskennzahl von Optionen. Um die einzelnen Komponenten dieser Strategien verstehen zu können, wird in Kapitel 2 nebe…
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Produktdetails
- ISBN: 978-3-668-05336-6
- EAN: 9783668053366
- Produktnummer: 18947116
- Verlag: GRIN Publishing
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2015
- Seitenangabe: 24 S.
- Masse: H21.1 cm x B14.9 cm x D0.5 cm 52 g
- Auflage: 1. Auflage
- Gewicht: 52
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