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Clémentine Prieur

Weak Dependence: With Examples and Applications

Ebook (PDF Format)

This monograph is aimed at developing Doukhan/Louhichi's (1999) idea to measure asymptotic independence of a random process. The authors propose various examples of models fitting such conditions such as stable Markov chains, dynamical systems or more complicated models, nonlinear, non-Markovian, and heteroskedastic models with infinite memory. Most of the commonly used stationary models fit their conditions. The simplicity of the conditions is also their strength. The main existing tools for an asymptotic theory are developed under weak dependence. They apply the theory to nonparametric statistics, spectral analysis, econometrics, and resamp… Mehr

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Produktdetails


Weitere Autoren: Lang, Gabriel / Dedecker, Jérôme / José Rafael, León R. / Doukhan, Paul / Louhichi, Sana
  • ISBN: 978-0-387-69952-3
  • EAN: 9780387699523
  • Produktnummer: 12836613
  • Verlag: Springer-Verlag GmbH
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2007
  • Plattform: PDF
  • Masse: 5'674 KB
  • Auflage: 2007

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