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Christian Peitz

Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen

Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Ebook (PDF Format)

Die Arbeit liefert einen weiten Überblicküber die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. ChristianPeitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnenempirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes undVolatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leichtanzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungengeeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternativefür die… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-3-658-12262-1
  • EAN: 9783658122621
  • Produktnummer: 19532440
  • Verlag: Gabler
  • Sprache: Deutsch
  • Erscheinungsjahr: 2016
  • Plattform: PDF
  • Masse: 18'854 KB

Über den Autor


Dr. Christian Peitz ist wissenschaftlicherAssistent an der Universität Paderborn mit dem Schwerpunkt Ökonometrie undquantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung, insbesondereAnalyse von Finanzzeitreihen.

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