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K. Dzhaparidze

Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Spectral Analysis of Stationary Time Series

Buch

. . ) (under the assumption that the spectral density exists). For this reason, a vast amount of periodical and monographic literature is devoted to the nonparametric statistical problem of estimating the function tJ( T) and especially that of leA) (see, for example, the books [4,21,22,26,56,77,137,139,140,]). However, the empirical value t;; of the spectral density I obtained by applying a certain statistical procedure to the observed values of the variables Xl' . . . , X , usually depends in n a complicated manner on the cyclic frequency). . This fact often presents difficulties in applying the obtained estimate t;; of the function I to the… Mehr

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Produktdetails


Weitere Autoren: Kotz, Samuel (Übers.)
  • ISBN: 978-1-4612-9325-5
  • EAN: 9781461293255
  • Produktnummer: 13325381
  • Verlag: Springer New York
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2011
  • Seitenangabe: 332 S.
  • Masse: H23.5 cm x B15.5 cm x D1.7 cm 505 g
  • Auflage: Softcover reprint of the original 1st ed. 1986
  • Abbildungen: Paperback
  • Gewicht: 505

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