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Ludger Rüschendorf

Stochastische Prozesse und Finanzmathematik

Ebook (PDF Format)

Das Buch gibt eine Einführung in weiterführende Themengebiete der stochastischen Prozesse und der zugehörigen stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer fundierten Darstellung von Grundlagen der Finanzmathematik. Es ist inhaltlich weitreichend und legt gleichzeitig viel Wert auf gute Lesbarkeit, Motivation und Erklärung der behandelten Sachverhalte. Finanzmathematische Fragestellungen werden zunächst im Rahmen diskreter Modelle eingeführt und dann auf zeitstetige Modelle übertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die zugehörige Martingaltheorie liefern fundamentale Methoden der Theorie stochastischer… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-3-662-61973-5
  • EAN: 9783662619735
  • Produktnummer: 35308675
  • Verlag: Springer-Verlag GmbH
  • Sprache: Deutsch
  • Erscheinungsjahr: 2020
  • Seitenangabe: 294 S.
  • Plattform: PDF
  • Masse: 3'458 KB
  • Auflage: 1. Aufl. 2020
  • Abbildungen: 24 schwarz-weiße Abbildungen, Bibliographie

Über den Autor


Prof. Dr. Ludger Rüschendorf ist seit 1993 Professor an der Universität Freiburg auf dem Gebiet der mathematischen Stochastik. Zuvor lehrte und forschte er an den Universitäten Hamburg, Aachen, Freiburg und Münster.

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