Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails
With Applications to Financial and Economic Time Series
The book presents a statistical theory for a class of nonlinear time-series models. It will be of interest to econometricians and statisticians.
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Produktdetails
- ISBN: 978-1-107-63002-4
- EAN: 9781107630024
- Produktnummer: 21130150
- Verlag: Cambridge University Press
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 2013
- Seitenangabe: 278 S.
- Masse: H22.8 cm x B15.6 cm x D1.8 cm 396 g
- Abbildungen: 14 Tables, unspecified; 43 Line drawings, unspecified
- Gewicht: 396
- Sonstiges: Tertiary Education (US: College)
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