Arch Models and Financial Applications
time series models, which allow for aquite exhaustive studyoftheunderlyingdynamics.Itisthereforepossibletoreexamineanumberof classicalquestions like the random walkhypothesis, prediction intervals building, presenceoflatentvariables [factors] etc., and to test the validity ofthe previously established results.
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V104:
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Produktdetails
- ISBN: 978-0-387-94876-8
- EAN: 9780387948768
- Produktnummer: 8571812
- Verlag: Springer New York
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 1997
- Seitenangabe: 244 S.
- Masse: H24.1 cm x B16.0 cm x D1.9 cm 535 g
- Auflage: 1997
- Abbildungen: HC runder Rücken kaschiert
- Gewicht: 535
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