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Christian Gourieroux

Arch Models and Financial Applications

Buch

time series models, which allow for aquite exhaustive studyoftheunderlyingdynamics.Itisthereforepossibletoreexamineanumberof classicalquestions like the random walkhypothesis, prediction intervals building, presenceoflatentvariables [factors] etc., and to test the validity ofthe previously established results.

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Produktdetails


  • ISBN: 978-0-387-94876-8
  • EAN: 9780387948768
  • Produktnummer: 8571812
  • Verlag: Springer New York
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 1997
  • Seitenangabe: 244 S.
  • Masse: H24.1 cm x B16.0 cm x D1.9 cm 535 g
  • Auflage: 1997
  • Abbildungen: HC runder Rücken kaschiert
  • Gewicht: 535

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