Produktbild
S. Peszat

Stochastic Partial Differential Equations with Levy Noise

An Evolution Equation Approach

Ebook (PDF Format)

Recent years have seen an explosion of interest in stochastic partial differential equations where the driving noise is discontinuous. In this comprehensive monograph, two leading experts detail the evolution equation approach to their solution. Most of the results appeared here for the first time in book form. The authors start with a detailed analysis of Levy processes in infinite dimensions and their reproducing kernel Hilbert spaces; cylindrical Levy processes are constructed in terms of Poisson random measures; stochastic integrals are introduced. Stochastic parabolic and hyperbolic equations on domains of arbitrary dimensions are studie… Mehr

CHF 165.10

Preise inkl. MwSt. und Versandkosten (Portofrei ab CHF 40.00)

Versandfertig innerhalb 1-3 Werktagen
Versandkostenfrei

Produktdetails


  • ISBN: 978-1-139-23937-0
  • EAN: 9781139239370
  • Produktnummer: 16985118
  • Verlag: Cambridge University Press
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2007
  • Seitenangabe: 0 S.
  • Plattform: PDF
  • Masse: 2'304 KB

1 weiteres Werk von S. Peszat:


Bewertungen


0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.