Stochastic Processes
Lectures given at Aarhus University
This accessible introduction to the theory of stochastic processes emphasizes Levy processes and Markov processes. It gives a thorough treatment of the decomposition of paths of processes with independent increments (the Lévy-Itô decomposition). It also contains a detailed treatment of time-homogeneous Markov processes from the viewpoint of probability measures on path space. In addition, 70 exercises and their complete solutions are included.
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V113:
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Produktdetails
Weitere Autoren: Barndorff-Nielsen, Ole E (Hrsg.) / Sato, Ken-iti (Hrsg.)
- ISBN: 978-3-642-05805-9
- EAN: 9783642058059
- Produktnummer: 10703103
- Verlag: Springer Nature EN
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 2010
- Seitenangabe: 236 S.
- Masse: H23.5 cm x B15.5 cm 391 g
- Auflage: Softcover reprint of hardcover
- Gewicht: 391
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