Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Moderne Methoden der Finanzmathematik
Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
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Produktdetails
Weitere Autoren: Korn, Elke
- ISBN: 978-3-322-96888-3
- EAN: 9783322968883
- Produktnummer: 36846102
- Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2013
- Seitenangabe: 294 S.
- Plattform: PDF
- Auflage: 1999
Über den Autor
Dr. habil. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.
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