Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Moderne Methoden der Finanzmathematik
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund…
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Produktdetails
Weitere Autoren: Korn, Elke
- ISBN: 978-3-322-83210-8
- EAN: 9783322832108
- Produktnummer: 36842678
- Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
- Sprache: Deutsch
- Erscheinungsjahr: 2014
- Seitenangabe: 294 S.
- Plattform: PDF
- Auflage: 2., verb. Aufl. 2001
Über den Autor
Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Universität Kaiserslautern..Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.
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