Produktbild
Stoyan Stoyanov

Optimal Portfolio Management in Highly Volatile Markets

Buch

In this book, we consider the static problem of portfolio selection in highly volatile markets. From the point of view of risk forecasting, we focus on expected tail loss (ETL) and the more general family of spectral risk measures when the underlying distribution is heavy-tailed. From an optimization perspective, we concentrate on objectives of reward-risk ratio type and how the optimization problem can be simplified depending on the properties of the risk and the reward measures. Finally, we explore the impact of a risk forecasting model, that is a combination of a distributional assumption of asset returns and a risk measure, on the optimal… Mehr

CHF 120.00

Preise inkl. MwSt. und Versandkosten (Portofrei ab CHF 40.00)

Versandfertig innerhalb 1-3 Werktagen

Produktdetails


Weitere Autoren: Rachev, Svetlozar / Fabozzi, Frank
  • ISBN: 978-3-639-51413-1
  • EAN: 9783639514131
  • Produktnummer: 37716976
  • Verlag: Scholars' Press
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2013
  • Seitenangabe: 244 S.
  • Masse: H22.0 cm x B15.0 cm x D1.5 cm 381 g
  • Abbildungen: Paperback
  • Gewicht: 381

Über den Autor


PhD: Mathematical Finance at University of Karlsruhe. Professor of Finance, EDHEC Business School and Head of Research, EDHEC Risk Institute-Asia.

27 weitere Werke von Stoyan Stoyanov:


Bewertungen


0 von 0 Bewertungen

Geben Sie eine Bewertung ab!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt mit anderen Kunden.