Handbook of Financial Time Series
This handbook presents a collection of survey articles from a statistical as well as an econometric point of view on the broad and still rapidly developing field of financial time series. It includes most of the relevant topics in the field, from fundamental probabilistic properties of financial time series models to estimation, forecasting, model fitting, extreme value behavior and multivariate modeling for a wide range of GARCH, stochastic volatility, and continuous-time models. The latter are especially important for modeling high frequency and irregularly observed financial time series and provide the foundation for estimating realized vo…
Mehr
CHF 436.00
Preise inkl. MwSt. und Versandkosten (Portofrei ab CHF 40.00)
V301:
Libri-Titel folgt in ca. 2 Arbeitstagen
Produktdetails
Weitere Autoren: Davis, Richard A. (Hrsg.) / Kreiss, Jens-Peter (Hrsg.) / Mikosch, Thomas (Hrsg.)
- ISBN: 978-3-540-71296-1
- EAN: 9783540712961
- Produktnummer: 3773234
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 2009
- Seitenangabe: 1050 S.
- Masse: H24.3 cm x B16.7 cm x D4.5 cm 1'614 g
- Gewicht: 1614
2 weitere Werke von Torben Gustav (Hrsg.) Andersen:
Bewertungen
Anmelden