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Torben Gustav (Hrsg.) Andersen

Handbook of Financial Time Series

Buch

This handbook presents a collection of survey articles from a statistical as well as an econometric point of view on the broad and still rapidly developing field of financial time series. It includes most of the relevant topics in the field, from fundamental probabilistic properties of financial time series models to estimation, forecasting, model fitting, extreme value behavior and multivariate modeling for a wide range of GARCH, stochastic volatility, and continuous-time models. The latter are especially important for modeling high frequency and irregularly observed financial time series and provide the foundation for estimating realized vo… Mehr

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Produktdetails


Weitere Autoren: Davis, Richard A. (Hrsg.) / Kreiss, Jens-Peter (Hrsg.) / Mikosch, Thomas (Hrsg.)
  • ISBN: 978-3-540-71296-1
  • EAN: 9783540712961
  • Produktnummer: 3773234
  • Verlag: Springer-Verlag GmbH
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2009
  • Seitenangabe: 1050 S.
  • Masse: H24.3 cm x B16.7 cm x D4.5 cm 1'614 g
  • Gewicht: 1614

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