Generalised optimal stopping problems and financial markets
Provides mathematicians and applied researchers with a well-developed framework in which option pricing can be formulated, and a natural transition from the theory of optimal stopping problems to the valuation of different kinds of options. With the introduction of generalized optimal stopping theory, a unifying approach to option pricing is presented.
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V112:
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Produktdetails
Weitere Autoren: Elliott, RobertJ. (Reihe Hrsg.)
- ISBN: 978-0-582-30400-0
- EAN: 9780582304000
- Produktnummer: 1525058
- Verlag: Taylor and Francis
- Sprache: Englisch
- Erscheinungsjahr: 1996
- Seitenangabe: 128 S.
- Masse: H25.4 cm x B17.8 cm 235 g
- Abbildungen: Farb., s/w. Abb.
- Gewicht: 235
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