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Robert M. Blumenthal

Excursions of Markov Processes

Ebook (PDF Format)

Let {Xti t ~ O} be a Markov process in Rl, and break up the path X t into (random) component pieces consisting of the zero set ({ tlX = O}) and t the excursions away from 0, that is pieces of path X. : T ::5 s ::5 t, with Xr- = X = 0, but X. 1= 0 for T < s < t. When one measures the time in t the zero set appropriately (in terms of the local time) the excursions acquire a measure theoretic structure practically identical to that of processes with stationary independent increments, except the values of the process are paths rather than real numbers. And there is a measure on path space that helps describe the measure theoretic properties… Mehr

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Produktdetails


  • ISBN: 978-1-4684-9412-9
  • EAN: 9781468494129
  • Produktnummer: 38233868
  • Verlag: Birkhäuser Boston
  • Sprache: Englisch
  • Erscheinungsjahr: 2012
  • Seitenangabe: 276 S.
  • Plattform: PDF
  • Auflage: 1992

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